下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是

单选题
 
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（ ）。

A、当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险

B、当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小

C、当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小

D、当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险

【答案】 A

【解析】 只要收益率相关系数不为1，都是可以分散风险的。A选项不正确。