如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　）。

A、不能降低任何风险 

B、可以分散部分风险 

C、可以最大限度地抵销风险 

D、风险等于两只股票风险之和 

【答案】 A

【解析】 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两只股票的相关系数为1，相关系数为1时投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。