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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是

来源: 会计在线听课 kjzxtk.com 未知 发布时间:2017-09-28 点击:



下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。

A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0

C、如果相关系数为0,投资组合也可能会分散风险

D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

【答案】A    
 
【解析】根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数,只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数,因此,选项A的说法不正确;根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,选项B和选项D的说法正确