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甲投资组合由证券X和证券Y组成,X占40%,Y占60%
甲投资组合由证券X和证券Y组成,X占40%,Y占60%
甲投资组合由证券X和证券Y组成,X占40%,Y占60%。下列说法中C.正确的有()。
A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率x40%+Y的期望报酬率x 60%
B.甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差x 40%+Y期望报酬率的标准差x 60%
C.甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数x40%+Y期望报酬率的变异系数x 60%
D.甲的系数无X的β系数x 40%十Y的系数x 60%
【答案】AD
【解析】投资组合理论认为,若干种证券组成的投资组合,其收益是这些证券收益的加权平均数,但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险,投资组合能降低风险,因此选项A正确,选项B错误;。变异系数是标准差与均值的比,因此选项C错误;投资组合的系数等于被组合各证券系数值的加权平均数,因此选项D正确。
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