目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率

目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括

目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（　）。

A、KPMG风险中性定价模型

B、Logit模型

C、Probit模型

D、Credit Monitor模型

E、RiskCalc模型

【正确答案】ADE

【解析】本题考查违约概率模型。目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

以下哪种期权风险资本计提方法，适合只存在期权多头的金融机构？（　）

A、现期风险暴露法

B、简易法

C、内部模型法

D、德尔塔+法

【正确答案】B

【答案解析】本题考查市场风险资本计量—标准法。期权风险资本计提的方法有两种：一种为简易法，另一种为高级法（德尔塔+法）。简易法适合只存在期权多头的金融机构，德尔塔+法适合同时存在期权空头的金融机构。